Оценивание случайных последовательностей с использованием регрессии и вейвлетов
Дано решение задачи оценивания случайных последовательностей как решение задачи регрессии с незаданным заранее типом функции и использованием вейвлетов. Описан алгоритм оценивания на основе регрессии и вейвлет-преобразования. Показано, что предложенный алгоритм оценивания обеспечивает оценки, близкие по точности к оценкам, получаемым с помощью байесовского алгоритма. Рассмотрен пример оценивания скалярного процесса.
Ключевые слова: оптимальное оценивание, случайная последовательность, регрессия, вейвлет, точность