НЕЛИНЕЙНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Дано решение задачи оценивания временных рядов по нелинейным измерениям с использованием синтетических систем. Синтетические системы могут быть реализованы как иерархические, построенные на основе принципов декомпозиции и эвристик. Рассмотрен пример оценивания экспоненциально-коррелированнного процесса с локальными особенностями, в котором используются для фильтрации вейвлет и фильтр Калмана. Показаны преимущества фильтрации с использованием вейвлета.
Ключевые слова: оценивание, иерархическая синтетическая система, вейвлет, фильтр Калмана, нестационарный процесс с локальными особенностями.
